CCI的来历

CCI（Commodity Channel Index，商品通道指数）由唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）于1980年开发，最初用于商品市场，后来广泛应用于股票、外汇和期货市场。CCI旨在衡量价格相对于其统计平均值的偏离程度，帮助识别超买和超卖状态以及潜在的趋势反转。

CCI的计算公式

CCI的计算步骤如下：

1. ​

CCI的详细用法

1. 超买与超卖

超买：CCI值高于+100，表明价格可能过高，可能回调或反转。

超卖：CCI值低于-100，表明价格可能过低，可能反弹或反转。

2. 趋势判断

CCI在+100上方：表明市场处于强势上升趋势。

CCI在-100下方：表明市场处于强势下降趋势。

CCI在-100到+100之间：表明市场处于震荡状态。

3. CCI与价格背离

顶背离：

价格创新高，但CCI未创新高，表明上涨动能减弱，可能反转下跌。

底背离：

价格创新低，但CCI未创新低，表明下跌动能减弱，可能反转上涨。

4. CCI突破信号

CCI从下向上突破+100：表明市场可能进入强势上升趋势，为买入信号。

CCI从上向下跌破-100：表明市场可能进入强势下降趋势，为卖出信号。

5. CCI与零轴交叉

CCI从下向上突破零轴：表明市场可能由弱转强，为买入信号。

CCI从上向下跌破零轴：表明市场可能由强转弱，为卖出信号。

CCI的交易策略

超买超卖策略：

当CCI高于+100时，考虑卖出或做空。

当CCI低于-100时，考虑买入或做多。

趋势跟踪策略：

在上升趋势中，CCI保持在+100上方时持有或加仓。

在下降趋势中，CCI保持在-100下方时持有或加仓。

背离交易策略：

当出现顶背离时，考虑卖出或做空。

当出现底背离时，考虑买入或做多。

结合其他指标：

CCI常与移动平均线、RSI等指标结合使用，以提高信号的准确性。

CCI的优缺点

优点：

适用于多种市场和时间周期。

能有效识别超买超卖状态和趋势反转。

对价格波动的敏感性较高。

缺点：

在强势趋势中，CCI可能长时间处于超买或超卖状态，导致信号失效。

需要结合其他指标或分析方法以过滤虚假信号。

总结

CCI是一种多功能技术指标，适用于识别超买超卖状态、趋势强度以及潜在反转点。使用时需结合市场环境和其他技术指标，避免在强势趋势中过度依赖CCI信号。通过实践和优化参数，CCI可以成为交易者的有力工具。