合约标的 上证50指数

合约乘数 每点300元

报价单位 指数点

最小变动价位 0.2点

合约交割月份 当月、下月及随后两个季月

交易时间 上午： 9:30-11:30，下午：13:00-15:00

每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%

最低交易保证金 合约价值的12%

最后交易日 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

最后交割日 同最后交易日

交割方式 现金交割

交易代码 IH

上市交易所 中国金融期货交易所

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概述

    上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

样本空间

    上证50指数的样本空间由上证180指数样本股组成。

选样方法

    在确定样本空间的基础上，上证 50 指数根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前 50 位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

指数计算 

    以"点"为单位，精确到小数点后3位。 

基日与基期

上证50指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点，以基日50只样本股的调整市值为基期。 

指数计算公式

    采用派许加权综合价格指数公式进行计算，计算公式如下： 报告期指数=(报告期成份股的调整市值/基期)*1000

    其中，调整市值 = ∑(股价×调整股本数)。

    指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股股本进行调整而获得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

    当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股股本维护规则，采用"除数修正法"修正原除数，以保证指数的连续性。